大家好，我是讲干货不带货的Hanson。
本周四是9月1日，又到了CTA市场环境和策略表现回顾的时间，这次主讲是李帅波，他应该是在周三晚上刚下飞机，就被我预定了周四晚上的时间。此次直播较为难得，请大家提前安排好时间，不要错过。
开始之前，我们先回顾下CTA各个细分策略在七、八两个月份的表现，姑且当成是预习吧。
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简单概括：如果接着看，结果请自负。
越过下面这张锦鲤图，就是正文啦~
统计区间：2022.7.1-2022.8.26
子策略的划分规则为：首先按照持仓周期分为中短周期、中长周期、高频日内；产业（主观期货）与基本面量化单独归类；同类别中按照管理人的总规模进行二级划分。
1.中短周期（1日以上~1周以内）
1) 100亿以上
九坤量化CTA1号、思博量道十五号、白鹭量化CTA一号、涵德盈冲量化CTA1号、宽德卓越、茂源资本经典CTA-2号；*启林CTA尊享1号（HTN系统未公布净值）
2) 50-100亿
国恩CTA量化多策略一号、宽投量化三号
【区间收益表现】数据与图片来源：火富牛基金智能投研平台
【回撤】数据与图片来源：火富牛基金智能投研平台
【2022年月度收益】数据与图片来源：火富牛基金智能投研平台
【2022年度表现】数据与图片来源：火富牛基金智能投研平台
【与南华商品指数的相关性】数据与图片来源：火富牛基金智能投研平台
【该组基金之间的相关性】数据与图片来源：火富牛基金智能投研平台
注意：统计时间跨度较短（2月），短期相关性与长期会有较大的差异！
3) 20-50亿
量道CTA精选1号、会世元丰CTA1号、远澜银杏1号、富善投资-致远金选1号、歆享海盈9号、量道富祥cta1号（横截面）、蒙玺纯达二期、蒙玺竞起1号
【区间收益表现】数据与图片来源：火富牛基金智能投研平台
【回撤】数据与图片来源：火富牛基金智能投研平台
【2022年月度收益】数据与图片来源：火富牛基金智能投研平台
【2022年度表现】数据与图片来源：火富牛基金智能投研平台
【与南华商品指数的相关性】数据与图片来源：火富牛基金智能投研平台
【该组基金之间的相关性】数据与图片来源：火富牛基金智能投研平台
注意：统计时间跨度较短（2月），短期相关性与长期会有较大的差异！
4) 10-20亿
正瀛景元CTA一号、细水居2号（细水）、皓邦尊享CTA1号（德贝）、众壹资产量合一号、固禾翡翠一号、本利达利磐四号、鲁民投CTA三号、量游寰宇一号、SAP智龙智赢一号、大道麟趾、文谛量化套利六号（横截面）
*众壹、固禾、本利达、鲁民投四只产品净值更新至8.19
*嘉兴灏象量化CTA一号（HFN系统净值统计时未更新）
【区间收益表现】数据与图片来源：火富牛基金智能投研平台
【回撤】数据与图片来源：火富牛基金智能投研平台
【2022年月度收益】数据与图片来源：火富牛基金智能投研平台
【2022年度表现】数据与图片来源：火富牛基金智能投研平台
【与南华商品指数的相关性】数据与图片来源：火富牛基金智能投研平台
【该组基金之间的相关性】数据与图片来源：火富牛基金智能投研平台
注意：统计时间跨度较短（2月），短期相关性与长期会有较大的差异！
5) 5-10亿
鸣熙夸克二号、华澄1期、芷瀚量化CTA六号
6) 0-5亿
长量春雷1号CTA（水木长量）、弘量CTA量化1号、傲创铂林1号、群博多策略混合、佑维CTA平衡一号（横截面）、量信进取1号（横截面）、锋滔重剑CTA一号、中舍钱江一号CTA；*盛世8号（未在HFN系统中披露净值）；*芷瀚、弘量、群博净值为披露到8.26
【区间收益表现】数据与图片来源：火富牛基金智能投研平台
【回撤】数据与图片来源：火富牛基金智能投研平台
【2022年月度收益】数据与图片来源：火富牛基金智能投研平台
【2022年度表现】数据与图片来源：火富牛基金智能投研平台
【与南华商品指数的相关性】数据与图片来源：火富牛基金智能投研平台
【相关性】数据与图片来源：火富牛基金智能投研平台
注意：统计时间跨度较短（2月），短期相关性与长期会有较大的差异！
2. 中长周期（1周以上）
3. 日内高频
4. 主观（产业）
5. 基本面
6. 横截面
由于篇幅关系，本文不多做展开，并且考虑到推文中图片的清晰度，我额外整理了PDF版本的报告，供大家参考。
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PDF报告会在明晚（周四）直播结束后，发布在【无鱼】学习群内，需要的伙伴就自取吧。
本文来自微信公众号“Hanson老师”，文章版权归原作者所有，内容仅供参考并不构成任何投资及应用建议。
