part 1 公司介绍
江苏锦珏投资管理有限公司 于2013年成立，注册资本8000万元，系中国基金业协会会员、江苏省投资基金业协会会员、江苏省投资基金业协会理事会成员，是江苏省国信集团旗下企业。2017年开始运作产品，统计套利策略产品目前管理规模3亿；股指择时多空策略从2020年开始运行，目前规模2000w，预计容量20-30亿。
part2 核心团队
公司团队共21人，其中量化团队9人，权益团队6人。策略负责人，基金经理陈炜新加坡国立大学数理金融硕士，中山大学应用数学学士。曾就职于安信证券衍生品策略研究及平安总行FICC自营交易。 拥有8年股票及债券市场的投资经验， 擅长衍生品定价及组合策略构建。现在使用的策略是从平安开始搭建的，到了锦珏才投入使用。
part3 策略方法论
期货套利策略主要投资于期货同品种跨月套利交易，少量投资于相关性较高的跨品种套利交易。秉承确认安全边际市场、提高交易频率、程序化全自动交易的交易理念。其中跨品种套利单品种仓位控制在3%以内，股指择时多空为中低频交易策略，量化程序根据资金、估值、情绪、技术、衍生五类因子（大概30个因子左右，大类权重比较平均）建模得出多空信号，并设置delta最大1，空头最大-0.5。该策略过去三年每一次回撤都在2个月左右修复，极端冲击在2周内修复。
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