FOF周报-中信期货（2024/09/24）
来源：中信期货 《中信期货研究 | 金融工程周报》
作者：熊鹰、周通、蒋可欣
编辑：好投学堂
重点回顾：上周，商品权益反弹，策略收益回暖。超额环境有所好转，指增/中性策略表现有反弹回暖的迹象。商品市场震荡向上，有色金属和贵金属板块上涨幅度较大，趋势优于套利。私募策略中，宏观策略表现较为优异。
权益市场表现：上周，沪深 300 的涨跌幅为 1.32%，上证 50 的涨跌幅为 1.24%，中证500 的涨跌幅为 1.07%，中小板指的涨跌幅为 0.59%，创业板指的涨跌幅为 0.09%。上周中信一级行业指数中，房地产、有色金属表现靠前，医药、农林牧渔表现靠后。中信风格指数全部上行，其中周期风格领涨，涨幅为 2.29%；市场风格指数全部上行，其中中盘价值风格领涨，涨幅为 2.58%。
商品市场表现：上周，商品市场震荡向上，五大板块全部上扬，有色金属和贵金属板块上涨幅度较大。CTA 策略跟踪指标中，中证商品期货指数波动率滚动 20 日平均波动率继续提升，期限结构因子、动量因子走强，持仓因子、波动率因子走弱。
公募基金表现：上周，公募基金一级分类中，所有类型基金均有所获利，QDII 型基金表现最好，债券型基金表现最差。公募基金二级分类中，QDII-混合型基金涨幅最大，达到 1.63%；而 QDII-债券型基金跌幅最大，达到-0.27%。
私募基金表现：截至 2024 年 9 月 13 日，朝阳永续私募指数周度表现多数下跌，仅宏观策略有所获利，涨幅为 0.18%；而多策略和股票多头跌幅较大，分别达到-0.76%和-0.54%；CTA 策略和债券策略略有亏损，表现相对稳健。环境跟踪指标方面，alpha 端，6 大跟踪指标中，alpha 显著性下的 2 个指标走强、2 个指标走弱，稳定性下 1 个指标走强、1 个指标走弱，超额环境有所好转。CTA 趋势策略，8 个市场环境因子中有 6 个呈现利好，市场环境仍然较好，处于偏强状态；CTA 套利策略，8 个市场环境因子中有5 个呈现利好，处于中性偏强状态。
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