8FOF配置月报-中信期货

好投基金研究院
23608-09 13:32
7 月政策频出,随着程序化交易委托协议(示范文本)(征求意见稿)的出台和转融通业务的全面暂停,量化迈入强监管时代,高频和融券做空是重点限制的方向。展望 8 月,指增策略维持中性偏多观点,中性策略维持中性观点,CTA 策略维持中性偏多的观点。

来源:《中信期货研究 | 金融工程 FOF 配置月度报告》

作者:熊鹰

编辑:好投学堂


目录:

一、7月政策频出,量化迈入强监管时代

(一)国内程序化交易监管的“前世今生

(二)程序化交易委托协议(示范文本)(征求意见稿)重点内容及市场影响

(三)转融券全面暂停对市场影响

二、大类资产配置观点

三、指增/中性策略

(一)指数增强策略

(二)市场中性策略

四、CTA 策略

(一)商品市场整体回顾

(二)CTA 策略基金整体表现

(三)CTA 策略近期展望

五、市场数据跟踪

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