私募周报-量马内参（量化&主观）（2024/7/23）

来源：《量马内参》

作者：《量马内参》北京分公司专业机构部

编辑：好投学堂

报告期：2024 年 07 月 15 日 - 07 月 19 日

【目录 - 量化版】

1、近期指数及主要基准周报

——本周指数普遍上涨，上证指数上涨 0.72%，深证指数上涨 1.82%，核心基准指数中，中证 1000 涨幅最高为 1.40%，中证 500 指数涨幅最低为 1.09%；成交量和换手率有抬升；近期恒生指数走势强于上证指数，南北向资金交投活跃度降低

2、本周指数波动率及基差周报

——从个股涨跌分布看，本周上涨的股票数量较少且相对中证 500 有超额的股票数量较少，涨跌分布正常，截面波动率为 2.30%；从时序波动率来看，近日沪深 300 时序波动提高，中证 500 和中证 1000 指数波动率提高

3、本周行业因子周报

——本周强势行业为农林牧渔、食品饮料和国防军工，弱势行业为轻工制造、通信和纺织服装

4、本周风格因子周报

——本周按风格因子分析，大盘成长风格相对较强，小盘风格相对较弱

5、本周Barra因子周报

——本周按 Barra 因子分析，市值因子和成长因子上涨，流动性因子也有一定上涨；Beta 因子和动量因子下跌显著，波动率因子也有一定下跌；预计本周绝对收益为正但难有超额收益

6、本周商品市场周报

——本周南华商品指数下跌-1.56%，油脂油料和软商品上涨较多，有色下跌较多

7、本周主要细分品种周报

8、本周主要管理期货策略指数走势

——期货策略中，基本面策略表现较好，其余策略表现不佳

图片来源：截取自附件部分原文内容，报告期：2024 年 07 月 15 日 - 07 月 19 日

【目录 - 主观版】

1、近期国内主要指数表现

——本周指数普遍上涨，上证指数上涨 0.37%，深证指数上涨 0.56%，北证 50 涨幅最高为 4.61%，国证 2000 跌幅最高为-1.95%；市场整体换手率和成交量活跃度有提高，陆股通主要流入行业为有色和公用事业，主要流出行业为电力设备和电子

2、本周各一级行业涨跌&成交表现

——本周指数普遍上涨，上证指数上涨 0.37%，深证指数上涨 0.56%，北证 50 涨幅最高为 4.61%，国证 2000 跌幅最高为-1.95%；市场整体换手率和成交量活跃度有提高，陆股通主要流入行业为有色和公用事业，主要流出行业为电力设备和电子

3、本周各二级行业及概念指数表现

4、各行业风格表现

5、各行业 PB – PE 估值相关

6、中美 10 年期国债利差跟踪

7、PB - ROE 框架下的估值分位数跟踪

8、股债性价比追踪

图片来源：截取自附件部分原文内容，报告期：2024 年 07 月 15 日 - 07 月 19 日