5亿CTA指数净值(2024/6/21)

也谈FOF
15406-26 09:29

作者:也谈FOF,好投学堂专栏作家

题图:也谈FOF微信公众号


回顾上周净值表现

5亿CTA私募指数(等权分配)

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最近一月的指数净值波动情况:

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2022年以来指数绩效表现:

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2022年以来指数净值月度收益情况:

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子基金净值变化情况

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行情简要评述

本周南华商品价格指数继续出现回调,除贵金属板块反弹上涨之外,其他板块均呈现出不同程度的跌幅,其中黑色板块和农产品板块领跌,市场成交额和年化波动率均已经回落。

本周各类因子表现相对较好,截面策略和基本面量化已经有企稳反弹迹象,趋势策略表现较为稳定;从不同持仓周期来看,中长周期整体反弹,短周期策略涨跌分化,规则式策略出现亏损。

聚焦一些品种的交易机会也会出现涨跌幅度差异,和管理人持仓集中度有关系,集中度高的管理人本周收益相对更好一些。


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