大家好,我是讲干货不带货的Hanson。
今天起来,看到一些小伙伴的留言,问我学习CTA要看哪些书?我想了半天,记忆中并没有成体系的书籍。联想起之前,还有不少在问:量化看什么书?FOF看什么书?我今天正好在整理资料库,顺便给大家做个推荐。
当然,学习这类专业知识我是不太建议看书的,或者说只看书用处不太大。书能够给你一个框架和初步的了解,具体的还是需要自己去深挖,比如多看金工类的研报,或者去知网上download一些最新的顶刊,慢慢积累会有突破。
以我自己为例,之前因为要写论文,在补机器学习的东西——我需要解决一个不平衡度只有2%的分类预测问题。最开始我就是找一些经典的书籍来看,包括数据挖掘导论和周志华编的机器学习,还有统计机器学习,都是很不错的书籍。但问题是,直接硬啃、特别是想要全部硬啃要投入大量的时间和精力,而且未必能吸收。
后来在春节假期里,我啥也没干,连看了六七天关于不平衡数据集分类算法的论文,前后看了六七十篇(中文居多,英语1/4)。头2天看得非常慢,但一旦某些地方看懂了,后面速度就会很快。过程中当然是做了笔记的,有些高质量的论文(系统性强的)还老老实实做了导图。这个过程经历之后,很多东西有了自己的理解。现在再去看研报和算法,就不会像当初那么一头雾水了。
我在周四(6/2)的直播里也提到,平时一定要花时间去阅读。如果你连中文信息的理解都很困难,还怎么学习提升呢?因为学习是接受信息——加工理解——输出认知(自己的逻辑和观点)的过程,接受信息这个环节就有障碍的话,后面就很难输出了。所以我经常吐槽,有些人干不好投顾的原因不是因为不懂金融,缺乏专业,而是因为语文不行。
好了,我把自己觉得不错的书籍给大家做个简单的介绍,有兴趣的可以自己找来看。这是我整理出的关于量化、FOF、机器学习(投资)的书单,没给大家列很多,我收藏的电子书有500多个G,无法穷举。
宽客、暗池、高频交易员,还有一本叫富可敌国。这四本是传记类型的读物,看着不累,讲了各家大佬的故事。富可敌国讲的是对冲基金(海外私募),宽客主要讲的是量化,剩下两本讲的是高频。
专业类书籍:因子投资,打开量化投资的黑箱,机器学习在量化投资的应用研究。首先石川老师的书,都是经典,感兴趣的建议收藏。后面两本侧重不同,红色的那本展开了量化交易的框架,右边的那本基于机器学习(阅读前建议把机器学习的框架补一下,否则会很碎片)。
监督、非监督、半监督;分类、聚类;深度、神网等;还有集成学习等等。
这三本书,绿色的那本也是侧重因子方面的量化书籍;中间FOF投资是况客出的,况客和西筹是一家,对基金研究很深入。西筹的汉涛总也在无鱼,基本上每月都会有研究的内容输出,大家可以搜“西筹”的公号去阅读文章。右边那本是基于风险配置角度的组合理论的书籍,阅读时需要一定基础。大家可以看下博迪的投资学,书很厚但通俗易懂,把许多专业知识点组成了面,就是需要花挺多的时间。
讲到资产组合就离不开统计了,我知道许多伙伴看到这俩字就犯怵,其实统计非常有意思。书籍也很多,基础原理和模型看中间那本。另外不得不推荐中信出版社的这本统计学世界,针对基础的点做了深入展开,编者在极力站在入门者的角度进行通俗易懂的阐述,例子和图标很多,便于理解。
最后找了2本原版书,右边的机器学习很经典,大家根据自己的情况来。
书呢,还是要看纸质的。为什么?因为这样可以让你放下手机,静下心来慢慢看,才能一边阅读一边思考(大脑加工)。这些电子版的书,我知道很多人回来要,但要去了你们多半不会认真看。毕竟很多时候,拥有比使用可能让你们更有安全感。
当然,如果你们真的很想要,就在【无鱼】群里吼吧!
昨天去理了个发,已经积攒了3个月。发型师也是3个月没见我了,非常很兴奋,结果手一滑……回家后我自嘲说,把我剃成了超级玛丽。叶叶看了半天说,不像啊。我说,是超级玛丽里的那个蘑菇……