part1 公司介绍
上海权舆私募基金管理有限公司成立于2021年11月，目前主要专注于国内衍生品市场的量化投资，策略涵盖了期货和期权的全市场品种，包括了CTA策略，套利策略和高频策略等不同风险等级的基金产品线。背靠中国民营制造业500强杭州永盛集团，集团主营业务涉及化工材料，环保，金融投资及大宗商品贸易等领域。
part2 核心团队
公司的初创投研团队有4人，均来自国内外知名学府，拥有多年实战经验。本次尽调对象-权舆投资总监谭懿，美国史蒂文斯理工学院计算机博士，金融数学硕士。具有十年国内外市场的投资研究和基金管理经验，先后在美国投资银行，国内量化私募和外资对冲基金从事策略研究和投资交易，目前在团队中主要负责CTA量化策略。
part3 策略方法论
量化CTA主要包括动量、套利和股指高频三个子策略，目前主推商品套利。动量策略追求高胜率的反脆弱交易，在市场波动较大时容易做出收益，当市场进入窄幅波动时赚钱效应不明显，通过中长周期多因子组合做多市场波动率，表现为低胜率高赔率；套利策略主要是做商品、股指、国债的跨期和跨品种套利，包括统计套利和基本面套利，统计结合品种和板块逻辑去做，从品种端判断正套还是反套；再根据统计数据筛选出安全边际和盈利空间都不错的品种。基本面套利非纯量化，结合了趋势或周期的主观判断，每天触发6-10组套利组合。平均持仓周期3-5天，资金使用率50%-70%。
part4 代表产品
权舆CTA高频套利*号，纯商品套利+基差对冲策略。产品策略在2023年1月1日有大幅调整，从原先的股指套利为主转向了纯商品套利。成立以来年化波动率*%，夏普比率*。
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