作者：浪说量化
题图：浪说量化微信公众号
据WSJ报道，量化巨头Two Sigma的一名高级副总裁在未经授权的情况下调整了量化投资模型，导致许多客户面临巨亏，而公司高管和员工投资的基金则大赚。
这名叫做Jian Wu（清华本科，康奈尔博士）的SVP目前已经被行政休假，美国证券交易委员会 （FTC）已经开始调查此事。据媒体援引知情人士说法称，Jian Wu修改代码是为了改善公司业绩，为自己争取职业晋升和加薪。
他的操作累计带来了4.5亿美元的总收益，其中包括公司自己的高管和员工投资的基金，以及可供客户投资的基金；但同时也产生1.7亿美元的总亏损，主要由客户承担。据悉Two Sigma已经补偿了客户的亏损。
在一封致客户的信中，Two Sigma 将Wu的行为描述为“蓄意的不当行为”，违反了公司的内部程序。但也有知情人士质疑公司的说法，认为Wu只是调整了Two Sigma 模型的校准方式，并未改变模型本身，校准改动更多地被视为例行公事，不应被认定为“蓄意的不当行为”。
所以到底是有意为之还是例行公事，只能安心等调查结果了。
然而根据网友爆料，这并不是Wu第一次出圈，其曾在某书上公然晒收入，引起了吃瓜群众的广泛讨论。
看来确实是发现了什么遥遥领先的交易圣杯，22年收入一下子翻了近十倍，年入破亿，这不晒一下确实对不起自己。不过还是希望各位大佬们可以凭自己的本事在二级市场中赚钱，而不是把自己的高薪建立在投资人的血汗之上。
最后，不管最终调查结果如何，我们都不得不承认，在监管未完善的情况下，无论国内外，资管行业都仍然存在着巨大的道德风险。私募管理人的一点微小操作，都可能会对其产品业绩产生巨大影响，而投资人却一无所知。
而最近圈内层出不穷的大瓜，也让投资人不由得担心起来，我是否能安心的把钱托付给这些私募管理人呢？
那么问题来了，在挑选私募管理人的时候，你会优先选择好人还是好策略呢？
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