作者：量化君也
题图：量化君也微信公众号
美东时间10月29日，华尔街日报(The Wall Street Journal)发布了独家新闻《Hedge Fund Two Sigma Is Hit by Trading Scandal》，指出漂亮国量化巨头Two Sigma深陷交易丑闻。
原文地址：
https://www.wsj.com/finance/investing/hedge-fund-two-sigma-is-hit-by-trading-scandal-501913cb
整个事情的起因是，一个叫Jian Wu的华人量化研究员，同时也是该公司的高级副总裁(senior vice president)，为了提高自己的收入，未经授权，私自调整了公司的投资模型，在过去的一年中，给公司带来了总计6.2亿美元的意外收入和损失。
其中意外收入4.5亿美元，意外损失1.7亿美元，关键是这盈利的部分主要是公司高管和员工投资的自营基金产品，损失的部分是对外募集客户的资金，也就是自营肥成猪，客户亏成狗，不过目前Two Sigma表示，已经将这部分亏损全额赔偿给了客户。
从目前披露的信息来看，漂亮国证监会已经介入调查，Jian Wu本人也被公司停职反省，幸好这是赚了啊，赚的钱还够赔，如果是亏了，后头个人连带责任就赔惨了。
查看Jian Wu的领英账号，本科清华自动化，博士康奈尔运筹学，2016年还在Citadel实习过，2018年4月加入Two Sigma当量化研究员，3年升副总，5年升高级副总，现如今在Two Sigma管理着一个Alpha生成团队，已经是很多华人量化研究员的职业天花板了。
光鲜亮丽的教育背景和职业生涯，也给他带来了丰厚的收入，据网友爆料，Jian Wu在今年年初就在小红书上晒过收入，2022年收入2350万美刀，这不就是对应着那4.5亿美元盈利的提成嘛(按5%计算，外带一点其他收入)，换算成人民币，那是妥妥超过1个小目标了，怪不得要铤而走险，反正都是别人的钱，赢了会所嫩模，输了也不用下海干活。
不过整件事情还没有尘埃落定，虽然Two Sigma给客户的信中，将Jian Wu这种行为描述为“故意不当行为”(intentional misconduct)，违反了公司的内部规定，但一位知晓公司内情的内部人员，对公司的说法提出了异议，称Jian Wu调整的是Two Sigma公司的模型校准(calibration)，并没有改变模型本身，校准变化相对来说是一种常规行为，现在还不知道Two Sigma有没有禁止未经授权对其模型进行校准的政策，感觉最终还是要看漂亮国证监会怎么判了。
量化从今年八月底算来，这两个多月都是不断水逆，先是量化私募Boss买上海豪宅惹众怒，后是融资融券被声讨，国内头部量化私募桃色大瓜还没过去，又是一个国外量化巨头华人研究员大瓜当头砸来。
套用老舍《茶馆》里的一句话：我爱量化，我怕他完了！
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