近周,我们与珠海水木博雅的创始人林健武教授进行了深入的访谈尽调,尽调的要点摘录在这篇小记和大家分享。
水木博雅目前管理规模3亿左右,指增和中性策略各占一半。团队来自于在珠海举办的全国量化大赛。
水木博雅的核心人物林健武教授目前是清华大学深圳研究院的教授,在数学系和金融系授课。之前也有在海外摩根斯坦利、高盛、城堡基金旗下等华尔街大厂从事全球高频套利和算法交易的相关量化研究,相关背景强。
策略有几个比较大的特点:
一是底层对另类数据的研究、因子挖掘中遗传算法的应用、元知识网络对因子衰减的监督;
二是组合模型,林教授有自己一套知识蒸馏框架的理论研究,目前用于实盘交易,对非线性的人工智能模型上结合金融工程理论进行改造和微调,用了大量现代前沿的比较强解释性的神经网络建模;
三是在风控方面,有一套基于barra进行升级,自创了一套适应中国市场风险敞口和策略特征的类barra模型。
总的来说,林教授将自己很多独创的学术研究成果和科研理论目前用在水木博雅的投资中,策略有比较大的创新和区分度。
策略表现方面,500指增策略表现亮眼,今年来超额收益达到*%,年化超额*%,超额最大回撤在*%以内。
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