最近火富牛平台推出了北京泰舜的尽调报告,我们整理了其中的要点,在这里和大家分享一下。
和我们沟通的泰舜期权投资经理户涛,从23年1月1号正式接手君悦8号。曾获得全国实盘大赛期权组冠军等多项荣誉,期货日报商学院金牌导师,20年以上证券从业经验。曾就职于金石期货、某上市公司商品对冲部。
策略方面,商品期权的单边卖,主要虚值期权+少量实值期权。当出现走势不连贯,有反转苗头,选择采用期货进行对冲。
整体逻辑准确性在于主观对于熟悉品种的走势判断,比较考验基金经理的逻辑判断。目前策略规模1.6亿,品种集中在4-5只,擅长对商品的趋势操作。现任基金经理户涛从23年1月1号正式接手君悦8号,管理期货期权,近半年的收益率高达*%,值得关注。
仓位方面,期权40%、期货约15%、现金及其他约45%;单个品种期货+期权占用资金不超过总资金的10%。
不过,也有一些尾部风险需要注意。当商品突发性逆转的同时,波动率可能上升较大,容易引发大幅回撤,目前控制在4成仓以内,风控放在首位,收益相对走缓。
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