提 要
截止2023年5月5日,上周A股市场大盘占优,超三分之一的行业在过去一周内上涨。上周量化私募的表现较为平稳,大部分私募获得了正向的超额收益。
近一年百亿私募的业绩排名变化较大,个别超大规模的量化私募业绩重回巅峰。
「上周A股市场回顾」
「头部私募数据」
我们统计了市场上典型量化私募的数据,根据2022年12月底私募管理规模进行筛选,挑选管理规模超过100亿元的量化私募机构。私募量化行业头部集中现象严重,头部量化私募管理规模可占到全部量化管理规模的50%以上。
本报告中,我们统计的私募基金包括以下罗列的公司:
当下,国内量化私募的产品主要包括两类,分别是中性产品和指增产品。我们对这两类产品的业绩数据进行统计和衡量。我们将以下报告内的公司名称隐去,以“私募n”代指。
考虑到适当性管理要求,详细数据仅向符合适当性要求的签约客户开放,若有需求,可联系我们团队。
以下数据包含了当前国内主要的头部量化私募的代表性产品,由于私募产品的信息披露并不像公募数据完整和及时,所以有些产品的净值可能存在更新不及时或者阶段性缺失,产品类型划分的界限也并不十分明晰,需要读者引起注意。
「中性产品」
「中证500指数增强产品」
主要业绩指标(绝对收益)
主要业绩指标(超额收益)
产品因子超额暴露度
产品业绩相关性
我们计算了产品对基准的超额收益率(除法计算),并计算两两Pearson相关系数。一定程度上能反映产品之间的持仓相关性,折射策略的相似程度。
以下热力图仅反映相关系数之间的强弱关系,具体数据仅向符合适当性要求的签约客户开放,可联络我们团队。
「沪深300指数增强产品」
主要业绩指标(绝对收益)
主要业绩指标(超额收益)
产品因子超额暴露度
产品业绩相关性
我们计算了产品对基准的超额收益率(除法计算),并计算两两Pearson相关系数。一定程度上能反映产品之间的持仓相关性,折射策略的相似程度。
以下热力图仅反映相关系数之间的强弱关系,具体数据仅向符合适当性要求的签约客户开放,可联络我们团队。
「中证1000指数增强产品」
主要业绩指标(绝对收益)
主要业绩指标(超额收益)
产品因子超额暴露度
产品业绩相关性
我们计算了产品对基准的超额收益率(除法计算),并计算两两Pearson相关系数。一定程度上能反映产品之间的持仓相关性,折射策略的相似程度。
以下热力图仅反映相关系数之间的强弱关系,具体数据仅向符合适当性要求的签约客户开放,可联络我们团队。
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