CTA:基本面量化与多空,更胜一筹

飞飞量化
2882024-12-25 16:19

作者:飞飞量化

题图:飞飞量化微信公众号


量化周报(12.16-12.20)

紫金天风期货研究所 2024年12月24日

上周的一个观察在于,基本面量化与多空类cta表现略好一些。整体看,当前的市场低波环境没有出现根本性的变化(例如催化剂),所以cta策略的稳健性、低分歧性得以延续。

截面因子来看,动量和基差仍是近期收益贡献源。趋势跟踪方面,输家之一是基差。基本面方面,我们认为传统的基差和库存仍是重要抓手。

上周商品市场波动再度回落,继续低位。

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多空投资

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趋势跟踪

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市场观察

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