AIGC板块的资金行为监测 | 开源金工

作者：建榕量化研究

题图：建榕量化研究 微信公众号

开源证券金融工程首席分析师 魏建榕

执业证书编号：S0790519120001

开源证券金融工程高级分析师 苏俊豪（联系人）

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执业证书编号：S0790522020001

研究领域：因子模型、衍生品研究

摘要

AIGC板块近两个月以来上涨57.42%

AIGC是一种通过AI技术进行文本、视频等数字化内容产品创作的方式，该概念主要包含：研发及运营AI技术在数字化内容服务领域运用的公司。近期，AIGC指数（8841660.WI）表现亮眼，我们对AIGC板块的资金行为进行全方位监测。

2024年以来，市场有两波较大级别的反弹，AIGC板块在市场反弹中表现亮眼，涨幅分别为45.91%(20240205~20240322)、57.42%(20240918~20241122)，均大幅超越市场同期表现。

AIGC板块资金动向

公募实时持仓：我们基于基金净值、持仓披露、调研行为等市场公开信息，对公募基金持仓进行了实时测算。测算结果显示，公募基金对AIGC板块配置仓位2024年以来有所下降；

ETF资金持仓：A股指数投资的大时代正在到来。近年来，指数投资产品呈现供需两旺的繁荣气象，2024年三季度末公募ETF基金总规模已突破3.4万亿元。测算结果显示，ETF资金持仓占AIGC板块股票市值比例今年以来持续上升；

两融余额动向：融资余额9月25日之后大幅反弹向上，融券处于较低水平。

AIGC板块成分股资金行为解析

机构调研：海天瑞声、科大讯飞、协创数据等调研次数最多；

雪球大V：易点天下、三六零、科大讯飞等受到关注最高；

主力资金：协创数据、金山办公、拓尔思等买入最多；

龙虎榜：创业黑马、科大国创、鸿博股份等曾出现在龙虎榜；

高频股东户数：协创数据、福石控股、淳中科技等股东户数增幅最高。

报告链接

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报告发布日期：2024-11-24

AIGC是一种通过AI技术进行文本、视频等数字化内容产品创作的方式，该概念主要包含：研发及运营AI技术在数字化内容服务领域运用的公司。近期，AIGC指数（8841660.WI）表现亮眼，我们对AIGC板块的资金行为进行全方位监测，核心结论罗列如下。

01

AIGC板块近两个月以来上涨57.42%

2024年以来，市场有两波较大级别的反弹，AIGC板块在市场反弹中表现亮眼，涨幅分别为45.91%（20240205~20240322）、57.42%（20240918~20241122），均大幅超越市场同期表现。

02

公募实时持仓：2024年以来仓位有所下降

我们对公募基金持仓的实时测算，是一个基于基金净值、持仓披露、调研行为等市场公开信息的复杂处理流程，详见开源金融工程团队专题报告《偏股混合型基金指数：优势、复制与超越》。

03

ETF资金行为：2024年以来持续提升

A股指数投资的大时代正在到来。近年来，指数投资产品呈现供需两旺的繁荣气象，2024年三季度末公募ETF基金总规模已突破3.4万亿元。ETF持仓动态，已经成为市场资金动态的一个重要的观察窗口。

04

两融余额动向：融资余额9月25日之后大幅反弹向上

融资余额是指在融资融券交易中未偿还的融资总金额。一般认为，融资余额的增加，意味着投资者看多后市。

05

机构调研：海天瑞声、科大讯飞、协创数据等调研次数最多

06

雪球大V：易点天下、三六零、科大讯飞等受到关注最高

雪球作为股票投资交流平台，内容覆盖对上市公司和行业的深入解读与观点分享。粉丝数量较多的雪球大V用户，投资观点和投资行为具有丰富信息含量，详见开源金融工程团队专题报告《雪球大V用户的选股行为alpha》。

07

主力资金：协创数据、金山办公、拓尔思等买入最多

这里，我们选用大单（挂单金额20-100万元）与超大单（挂单金额>100万元）的加总，作为主力资金的代理变量。

08

龙虎榜：创业黑马、科大国创、鸿博股份等曾出现在龙虎榜

龙虎榜，是指交易所每日公开披露的“交易公开信息”栏目，对于满足一定条件的个股，该栏目提供了以下交易数据：当日买入与卖出金额最大的五个营业部，及其买入金额、卖出金额等。龙虎榜能够反映当前市场最热点的交易动向，各大上榜营业部汇聚了市场上最活跃的资金力量。详见开源金融工程团队专题报告《机构行为alpha的细分结构：龙虎榜、机构调研、大宗交易》。

09

高频股东户数：协创数据、福石控股、淳中科技等股东户数增幅最高

高频股东户数数据，来自交易所推出的投资者与上市公司的互动平台。我们的研究显示，股东户数的大幅增加，是对后续股价的风险提示，详见开源金融工程团队专题报告《高频股东数据的隐含信息量》。

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