01
量化私募基金
指数增强策略
500增强超额收益分布（%，截至2022.08.05）
1000增强超额收益分布（%，截至2022.08.05）
300增强超额收益分布（%，截至2022.08.05）
近一年业绩对比（2021.08.06-2022.08.05）
CTA策略
管理期货复合收益分布（%，截至2022.08.05）
相对价值策略
市场中性收益分布（%，截至2022.08.05）
套利收益分布（%，截至2022.08.05）
其他策略
股票多空收益分布（%，截至2022.08.05）
量化多策略收益分布（%，截至2022.08.05）
02
量化公募基金
指数增强策略
300增强超额收益分布（%，截至2022.08.05）
500增强超额收益分布（%，截至2022.08.05）
近一年业绩对比（2021.08.06-2022.08.05）
对冲策略
收益分布（%，截至2022.08.05）
量化多头
收益分布（%，截至2022.08.05）
03
私募与公募业绩对比
500增强策略
超额收益对比（截至2022.08.05）
近一年业绩表现（2021.08.06-2022.08.05）
300增强策略
超额收益对比（截至2022.08.05）
近一年业绩表现（2021.08.06-2022.08.05）
对冲策略
超额收益对比（截至2022.08.05）
近一年业绩表现（2021.08.06-2022.08.05）
04
数据说明及风险提示
数据说明
数据来源：私募排排网，Wind，海通证券研究所
私募策略分类标准：1）非指数增强策略按私募排排网的智融子策略进行分类；2）指数增强策略根据基金全称，或产品净值与指数的相关系数大小进行分类。
公募策略分类标准：1）Wind投资类型二级为指数增强型基金的，根据跟踪的指数区分成300增强、500增强等；2）Wind投资类型二级为股票多空的，为对冲基金；3）Wind投资类型为普通股票型、偏股混合型和灵活配置型的基金，若基金名称中含“量化”的或投资策略中明确提出采取量化模型的，归类为量化多头。
计算区间：1）本周2022年8月1日至2022年8月5日；2）7月以来2022年7月1日至2022年8月5日；3）本年2022年1月1日至2022年8月5日。
风险提示
本报告是基于基金历史业绩进行的客观分析，涉及的基金不构成投资建议。
本文来自微信公众号“海通量化团队”，文章版权归原作者所有，内容仅供参考并不构成任何投资及应用建议。
