FOF周报-中信期货（2024/07/30）
来源：中信期货 《中信期货研究 | 金融工程周报》
作者：熊鹰、周通、蒋可欣
编辑：好投学堂
重点回顾：权益商品回调，债基较为稳定。超额环境持续震荡，中性优于指增；商品市场持续回调，贵金属板块跌幅最大，量化 CTA-截面多空周度平均表现较好。
权益市场：上周市场主要指数中，上证综指的涨跌幅为-3.07%，恒生指数的涨跌幅为-2.28%，纳斯达克的涨跌幅为-2.08%，中证商品的涨跌幅为-2.12%，中证全债的涨跌幅为 0.4%。上周中信一级行业指数中，国防军工、综合表现靠前，有色金属、食品饮料表现靠后。中信风格指数全部下行，其中消费风格领跌，跌幅为 3.96%；市场风格指数全部下行，其中中盘成长风格领跌，涨幅为 4.88%。
基金产品：公募基金中，股票型基金的涨跌幅为-3.13%，混合型基金的涨跌幅为-2.7%，债券型基金的涨跌幅为 0.03%，商品 ETF 的涨跌幅为-1.11%，量化对冲型基金的涨跌幅为-0.31%，QDII 型基金的涨跌幅为-1.66%。私募基金中，截至 2024 年 7 月 19 日，股票多头策略指数下跌 0.61%；股票中性策略指数下跌 0.28%；管理期货策略指数下跌0.07%；宏观策略指数下跌 0.43%；债券策略指数下跌 0.07%；多策略指数下跌 0.55%；私募全市场指数下跌 0.48%。
指标跟踪： IC 合约当月对冲成本和当季合约对冲成本有所下降，IF 和 IM 合约当月对冲成本和当季合约对冲成本有所上升。指增超额环境追踪指标中，两市成交额走弱，全 A 截面波动率走弱，行业动量指标走弱，超预期因子走弱，风格因子不稳定性指标处于低位。CTA 策略跟踪指标中，中证商品期货指数波动率滚动 20日平均波动率上行，持仓因子、动量因子走强，期限结构因子、波动率因子走弱。公募基金配置比例较高的行业为家电、电子，配置比例较低的行业为商贸零售、综合金融。
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