CTA：商品指增，大爆发
作者：徐晨飞
题图： 飞飞量化微信公众号
量化周报（10.8-10.11）
紫金天风期货研究所 2024年10月15日
正文
近期业内一个比较大的主题就是中国风险资产的反弹，不单单是股票，商品其实也不弱，我们看一下它的情绪起伏。
国内宏观环境的大幅改善支撑了多头投资者的情绪，疯狂涌入顺周期资产。我们也可以看一下股市情绪，见下，很热。
对于国内大宗商品，我们仍未看到有明显逆转的势头。那么，回过来，这波商品多头策略代表——商品指增，表现如何？据我们来自私募排排网的一个统计，可以说是猛烈，
- 近一月10.2%，超额1.5%
上周收益则是1.7%，这个表现也是超过我们跟踪的各CTA基金指数。借此，今年以来其也是快收复失地，转折点出现在9月初，也和我们第一张图的底部较为一致。
大宗指标监控
价值动量L/S
基本面L/S
趋势跟踪
上述所有策略的目的仅用于说明，不保证实际投资表现。投资策略不保证不会随着时间推移发生应有的改变。因为一些原因，对冲基金指数的跟踪标的也不保证一成不变，但它会一直反映我们对于整个国内CTA市场的理解以及客户认可。对相关内容感兴趣的投资者，欢迎联系我们的对口销售。
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